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Ertragsquellen abgrenzen, quantifizieren und diversifizieren

Aus Sicht der Finanzaufsicht werden die potenziellen Folgen von Ertragskonzentrationen in der Banksteuerung nicht ausreichend berücksichtigt. Dies betrifft sowohl Kreditrisiken als auch Markt-, Liquiditäts-, Refinanzierungs- und operationelle Risiken. Die novellierten MaRisk verpflichten die Institute, ihre Risikostrategie und ihr Risikomanagement bis Ende 2011 anzupassen. Im Fokus stehen dabei große Einzeladressen, große Gesamtvolumina in einzelnen Risikoarten bzw. Produkten (Intra-Risikokonzentrationen) und potenziell kritische Wechselwirkungen zwischen Risikopositionen im Portfolio (Inter-Risikokonzentrationen). Auch Ertragskonzentrationen bei einzelnen Mitarbeitern des Vertriebs können relevant sein.

Während für das Eigengeschäft zumeist angemessene Portfolioanalyse- und -steuerungssysteme im Einsatz sind, stellt der qualifizierte Umgang mit Ertragskonzentrationen im Kundengeschäft komplexe Anforderungen in die Risikomodellierung und Risikomessung. consultingpartner bietet führendes Know-how in diesen Aufgabenfeldern: Unsere Experten begleiten Sie von der Identifikation der Einzeladressen-, Vertriebs-, Intra- und Inter-Risikokonzentrationen über die einheitliche Klassifizierung bis zu ihrer Integration in Stresstests und Risikotragfähigkeitsberechnungen. Auf Basis langjähriger Erfahrung unterstützen wir Sie außerdem dabei, die Position Ihrer Bank im Vergleich zu bewerten und nicht strategiekonforme Konzentrationseffekte abzubauen.