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Was muss Liquidität kosten?

Zunehmend volatile Refinanzierungsbedingungen haben die Vorbeugung gegen Liquiditätsengpässe zum Thema für die Finanzaufsichten gemacht. Der Umgang mit Störungen der Marktliquidität, steigenden Refinanzierungs-Spreads, unerwarteten Cashflows und Änderungen des Instituts-Ratings steht als neuer Aufgabenkomplex auf der Agenda der Banken.

Die Basis für eine effektive Liquiditätssteuerung sind institutsinterne Verrechnungspreise: Mittels Funds Transfer Pricing lassen sich Liquiditätskosten und Liquiditätserträge in der Segment- und Geschäftsfeldrechnung verursachergerecht zuweisen sowie bei der Kalkulation von Geschäften und Produkten unmittelbar berücksichtigen.

Sprechen Sie mit consultingpartner darüber, wie Ihr Institut die Anforderungen des Baseler Komitees, der Europäischen Bankenaufsicht und des nationalen Rechts an das Funds Transfer Pricing fachlich umsetzen und in die Gesamtbanksteuerung einbeziehen kann.

Unsere Experten unterstützen Sie beim Ermitteln der Einstandskosten für bereitgestellte und gebundene Liquidität. Wir bieten Ihnen führendes Know-how für die Modellierung der kalkulationsrelevanten Zahlungsströme aus deterministischen Geschäften, Geschäften mit Kundenwahlrechten, Roll-over-Geschäften, variablen Produkten, Fremdwährungsprodukten sowie außerbilanziellen Positionen. Wir helfen Ihnen, die Kosten der regulatorischen Liquiditätspuffer auf die verursachenden Produkte, Geschäfte und Fristentransformationen zuzuordnen, um sie in der Deckungsbeitragsrechnung und in der Einzelgeschäftskalkulation berücksichtigen zu können. Und selbstverständlich können Sie auch bei der organisatorischen Umsetzung Ihres Funds Transfer Pricing-Systems auf uns zählen.