consulting partner AG

PRiMe (Portfolio Risk Measurement)

Die Software „PRiMe" ist ein umfassendes Kreditportfoliomodell, das von Beratern der consultingpartner AG konzipiert, entwickelt und implementiert wurde. In einem hybriden Ansatz werden dabei für verschiedene Teil-Portfolios aus dem Kunden- und Eigengeschäft angemessene Modellvarianten auf Basis von CreditRisk+ und CreditMetrics verwendet. Die Ergebnisse werden anschließend über einen analytischen Copula-Ansatz aggregiert und auf positionsspezifische Risikoanteile heruntergebrochen.
Im PRiMe-Projekt wurde die auf MS-Access-basierende prototypische Anwendung datenbankseitig auf ORACLE und plattformseitig auf JAVA portiert. Die Architektur ist nun dreischichtig, d. h. die Datenbank bildet das Backend und die Geschäftslogik die mittlere Schicht auf einem eigenen Server. Als Präsentationsschicht wurde eine reine web-basierende Lösung (Web 2.0) gewählt.
Die Verwendung von JAVA für die Implementierung der Anwendungslogik und Präsentationsschicht hat ganz konkrete Vorteile:

• Erhebliche Geschwindigkeitsgewinne für Berechnung und Datenbank-Zugriffe.
• Das Programm ist ohne Neukompilierung auf unterschiedlichen Hardware-Plattformen lauffähig.
• Nutzung von Nebenläufigkeit bzw. Mehrprozessor-Fähigkeit für das parallele Abarbeiten von Aufgaben.
• Keine Client-Installation nötig (komplett im Browser lauffähig).

Das Programm ist seit ca. 1,5 Jahren erfolgreich im produktiven Einsatz bei einem mittelgroßen Kreditinstitut.