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Erweiterter Steuerungsbedarf

Als Konsequenz der Finanzmarktkrise rücken Basel III und die novellierten MaRisk die Liquiditätsrisikosteuerung in Banken und Sparkassen in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Zahlungsunfähigkeits-, Refinanzierungs- und Marktilliquiditätsrisiken sollen systematisch in die Gesamtbanksteuerung einbezogen werden. Mit der Liquidity Coverage Ratio und der Net Stable Funding Ratio werden in Zukunft neue Kennzahlen für den kurzfristigen, dispositiven und den langfristigen, strukturellen Liquiditätsbedarf eingeführt.

Die Liquiditätssteuerung auf Basis präziser Risikomessungen erhöht nicht nur die Stabilität unter Stressbedingungen. Sie bietet in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld auch wirtschaftliche Optimierungsmöglichkeiten. Dabei steht nicht nur die effiziente Auslastung der vorhandenen Deckungsmassen (Risikokapital und Liquiditätsreserve) im Vordergrund. Auch für die Liquiditätsfristentransformation lässt sich eine adäquate Entscheidungsgrundlage bereitstellen.

Stimmen Sie das Liquiditätsrisikomanagement nach diesen Vorgaben auf das Geschäftsmodell, die Strategie und die operative Praxis Ihres Hauses ab. Unsere Fachleute unterstützen Sie von der Wahl der Steuerungskennzahlen über die Definition der Steuerungs- und Controlling-Instrumente bis zur informationstechnischen und organisatorischen Umsetzung.