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Bonität beurteilen

Die zunehmende Komplexität des Kreditgeschäfts spiegelt sich in erweiterten Anforderungen an die Klassifizierung der Kreditrisiken. Im Fokus der novellierten MaRisk steht u. a. die Integration qualitativer Kriterien in die Bonitätsprüfungen. Vor allem aber ermöglichen leistungsfähige Rating- und Scoring-Prozesse ein risikoadäquates Pricing, das Ihre Bank für Kunden mit guter Bonität attraktiv macht. Ein wertorientiertes Management der Kreditrisikostruktur auf dieser Grundlage bietet die Chance, die Belastungen der Eigenkapitalrendite zu verringern, die aus der höheren Kernkapitalquote für Kreditrisiken nach Basel III erwachsen.

Wir unterstützen Sie dabei, die Rating- und Scoring-Systeme Ihrer Bank auf eine hohe Genauigkeit bei der Prognose von Ausfallwahrscheinlichkeit (PD), Verlustquote (LGD) und erwarteter Inanspruchnahme (EAD) auszurichten. Bei der Gestaltung der Risikoschätzung nach dem Standardansatz oder mit internen Verfahren (IRBA) achten wir sorgfältig darauf, regulatorische und wirtschaftliche Anforderungen orientiert an Größe und Struktur Ihres Kreditgeschäfts in Einklang zu bringen. Wir beraten Sie in allen Fragen der Datenversorgung und -aufbereitung, begleiten die Kalibrierung der Risikoschätzverfahren und übernehmen mit Ihren Experten die aufsichtsrechtlich gebotene, quantitative und qualitative Validierung. Der Mehrwert ergibt sich aus einer effektiven Risikosteuerung auf der Basis risikogetreu kalkulierter Geschäfte.