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Belastbare Steuerungsgrundlage

Die Aggregation aller quantifizierbaren Risiken auf der Unternehmensebene zählt zu den Grundvoraussetzungen für eine integrierte Gesamtbanksteuerung. Es gilt sicherzustellen, dass die Bank die Wirkung krisenhafter Entwicklungen auf ihre Risiken nicht unterschätzt und andererseits nicht unnötig Eigenkapital für die Unterlegung von überbewerteten Risiken bindet. Weder Aggregationsmethoden auf Basis linearer Korrelationen, noch die konservative Addition der Einzelrisiken liefern jedoch eine geeignete Datengrundlage.

Copula-Methoden erlauben dagegen eine Risikoaggregation, die komplexe Wechselwirkungen und Abhängigkeiten zwischen den Risiken im Gesamtportfolio auch unter Stressbedingungen adäquat abbildet. Auf dieser Basis haben wir für unsere Kunden einen analytischen Ansatz entwickelt, mit dem sich präzise Risikokennzahlen auf Gesamtportfolio-Ebene ermitteln lassen. Für die Parametrisierung der Korrelationseffekte steht eine ergänzende Lösung bereit, mit der Schätzunsicherheiten quantifiziert werden können.

Die Implementierung kann sowohl rechenzentrumsgestützt als auch in Form einer unabhängigen bankinternen Lösung erfolgen. Analysieren Sie mit unseren Fachleuten, welche Potenziale eine differenzierte Risikoaggregation für Ihr Institut aktivieren kann.