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Aktive Sicherheit

Die Stabilität einer Bank lässt sich nicht allein durch Ihre risikoadäquate Eigenkapitalausstattung sichern. Die risiko- und ergebnisorientierte Steuerung des Geschäftsbestands muss auch unter außergewöhnlichen Bedingungen gewährleistet sein. Mit Stresstests lassen sich solche Bedingungen bis hin zu Wechselwirkungen kritischer Faktoren simulieren, um die Steuerung entsprechend zu optimieren.

Die MaRisk verpflichten die Kreditinstitute zu periodischen Stresstests, die alle wesentlichen Risiken abbilden. Dies schließt Risikokonzentrationen, außerbilanzielle Risiken sowie außergewöhnliche, jedoch plausible Entwicklungen ausdrücklich ein. Die Effekte der Stress-Szenarien auf das Gesamtrisikoprofil der Bank sind beim Ermitteln der Risikotragfähigkeit angemessen zu berücksichtigen.

consultingpartner unterstützt Sie in allen Fragen des Stress-Testings, vom Aufstellen geeigneter makroökonomischer Hypothesen über die Definition, Durchführung und Auswertung der Stresstests bis zum Ermitteln der Risikotragfähigkeit und des Risikodeckungspotenzials. Für die Integration der Ergebnisse in die Planung und das Limitsystem der Bank stehen wir Ihnen ebenso zur Verfügung wie für den Aufbau eines praxisgerechten IT-gestützten Stresstest-Reportings.